L'UX du portefeuille reste le facteur d'oscillation pour le positionnement à court terme

Ignorer la macro-liquidité parce que les marchés du crédit semblent passionnants est la façon dont les erreurs de fin de cycle s’aggravent.

Ce qu’il faut retenir en pratique, c’est de préférer les signaux durables aux signaux spectaculaires.

Ce débat se situe à côté de l’attention actuelle du marché autour de « Le Trésor américain coupe le MEXC du système financier américain en raison de prétendus 16 milliards de dollars de flux illicites ».

Les améliorations apportées aux outils de conformité sans confirmation des taux de financement ont tendance à s’estomper plus rapidement.

C’est pourquoi l’observation de la macro-liquidité aux côtés des marchés du crédit explique généralement bien plus que la poursuite de chaque alerte.

Ce qu’il faut retenir en pratique, c’est de préférer les signaux durables aux signaux spectaculaires.

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